Дворец Пена представляет собой слияние нескольких архитектурных стилей, включая готический, мавританский, мануэльский и элементы эпохи Возрождения. Это нарочитое смешение должно было навевать мысли о мечтательном, фантастическом прошлом, характерном для романтических чувств.